sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "implicirana volatilnost".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Če implicirana volatilnost na meji ni na voljo, jo oceni iz dveh najbližjih točk.
Zato je velikokrat implicirana volatilnost zelo drugačna realizirani – tisti , ki se je res zgodila .
Vendar pa v modelih vrednotenja opcij za volatilnost ni uporabljen standardni odklon , ampak implicirana volatilnost .
Predpostavljamo normalno porazdelitev cen lastniškega kapitala, pri čemer implicirana volatilnost opcij določa obliko porazdelitve.
Implicirana volatilnost pa je ocena pričakovane prihodnje volatilnosti, ki izhaja iz cen in zato odraža tržna pričakovanja glede prihodnjih gibanj.
Implicirana volatilnost bi namreč bila skozi celotno življenjsko dobo opcije konstantna.
Dobljena volatilnost je poimenovana implicirana volatilnost in nam v bistvu kaže mnenje trgovcev z opcijami o volatilnost delnice v prihodnje .
Velja namreč , da večja kot je implicirana volatilnost ( ceteris paribus ) , večja je cena opcije .
V času večjih negotovosti na finančnih trgih je implicirana volatilnost v povprečju višja , to pa pomeni , da so opcije dražje .
V grafih v prilogi dve je razvidno , da temu dejansko ni tako , saj se implicirana volatilnost z daljšanjem časa zapadlosti linearno zmanjšuje .
Tudi implicirana volatilnost , ki je pomembno dejavnik cene opcije , ne vpliva na ceno delnice .
Trg pa dokazuje , da se implicirana volatilnost giblje z izvršilno obrestno mero in zapadlostjo opcije .
Tekoča vgrajena ali implicirana volatilnost opcije je izračunana kot funkcija izvršilne cene opcije .
Ta implicirana volatilnost je tako funkcija izbranega modela za vrednotenje opcij .
Pri vsaki opcijski strategiji je pomembna implicirana volatilnost .
Pri opcijah je primarnega pomena implicirana volatilnost , ki temelji na verjetnosti bodočih dogodkov in daje večji pomen napovedovanju prihodnje volatilnosti .
Pomembno je vedeti , da implicirana volatilnost vpliva le na časovno vrednost opcije .
Pojavlja se vprašanje , ali ima implicirana volatilnost enak učinek na ceno kratkoročnih in dolgoročnih obrestnih opcij ?
Ko govorimo o tveganju pri naložbah v opcije , je implicirana volatilnost še posebej pomembna .
Investitor pa lahko pridobi tudi , če se le poviša implicirana volatilnost in se vrednost osnovnega instrumenta ne spremeni .