sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "terminske obrestne mere".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo terminske obrestne mere med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Za izračun te volatilnosti je potrebno oceniti vsako posamezno volatilnost navadne terminske obrestne mere σs s časom zapadlosti s.
Za izpeljavo promptne krivulje donosa integriramo krivuljo takojšnje terminske obrestne mere.
Za boljše razumevanje novih predpostavk modela si najprej poglejmo koncept terminske obrestne mere.
V prvem koraku bomo modeliranje promptne obrestne mere nadomestili z modeliranjem terminske obrestne mere.
Tržne cene obrestnih kapic lahko uporabimo za določitev povprečne volatilnosti terminske obrestne mere νT , ki se najbolje ujema s cenami na trgu.
Terminske obrestne mere se v finančni analizi uporabljajo za vrednotenje finančnih instrumentov in odkrivanje arbitražnih priložnosti.
Terminske obrestne mere se določajo na terminskem trgu.
Terminske obrestne mere predstavljajo slab indikator in s tem slabe informacije za napoved.
Terminske obrestne mere in s tem krivulja donosnosti odražajo pričakovanja glede gibanja kratkoročne obrestne mere.
Tako izpeljane teoretične terminske obrestne mere bodo neposredno odražale pričakovanja trga o prihodnjem gibanju tekočih obrestnih mer.
Ta predpostavka pomeni, da ima naravni logaritem navadne terminske obrestne mere normalno porazdelitev.
Slednji je lahko koreliran s stohastičnim procesom, ki narekuje dinamiko terminske obrestne mere, zato se v modelu pojavi parameter korelacije 𝜌.
Slednje pomeni, da so v tem primeru terminske obrestne mere izpovprečene, kar posledično vodi do manjše volatilnosti swaptiona napram capom in floorom.
Promptni tečaj je enak aritmetičnemu povprečju terminske obrestne mere, nominalni donos pa je enak tehtanemu povprečju promptnih tečajev.
Predstavljeni so izračuni diskontnega faktorja, promptne obrestne mere, terminske obrestne mere in nominalnega donosa.
Pomembno je, da imajo terminske obrestne mere konstanten čas zapadlosti.
Podlaga za izračun tržne terminske obrestne mere je obrestna mera brezkuponske obveznice za izbrano ročnost.
Po drugi strani je swaption vezan na vse terminske obrestne mere, zavzete v izbranem poslu zamenjave.
Opazimo lahko, da se povprečna letna odstotna sprememba navadne terminske obrestne mere μT ne pojavi v formuli za ceno obrestne kapice.
Našo domnevo potrjujejo tudi obrestne terminske obrestne mere .