sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "avtoregresivni".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zavedati se moramo, da je bil do sedaj opisan le postopek regresije, naš cilj pa je imeti avtoregresivni model.
V nadaljevanju bo torej predstavljen model časovnih serij oz. avtoregresivni model.
Različne vrste modelov časovnih vrst (kot so avtoregresivni modeli ali modeli drsečega povprečja) so lahko primerne za podatke z različnimi vzorci avtokorelacije.
Pričakovanja in navade se v turistični funkciji odražajo skozi odloženo odvisno spremenljivko (avtoregresivni člen).
Model temelji na arhitekturi dekodirnika in je avtoregresivni, kar pomeni, da za napoved naslednjega člena upošteva le pretekle člene.
Kombinacija obeh modelov se imenuje prostorski avtoregresivni model z avtoregresivnimi reziduali (angl.
Avtoregresivni pogoji določajo, katere pretekle vrednosti bodo uporabljene za napoved.
Avtoregresivni jezikovni model, predstavlja enega izmed prvih primerov generativnih modelov v obdelavi naravnega jezika.
ARMA se večinoma prikazuje kot (p, q) model, kjer je p avtoregresivni del, q pa je del gibalnega povprečja.
ARMA proces je avtoregresivni proces s premikajočo se aritmetično sredino.
Ti parametri so : sezonski avtoregresivni parameter ( ps ) , sezonsko odvajanje ( ds ) in parameter sezonskega drsečega povprečja ( qs ) .
Spoznali bomo avtoregresivni proces , proces drsečih povprečij , združeni proces avtoregresivnih drsečih povprečij , integrirne procese ter proces avtoregresivnih povprečij s eksogenimi spremenljivkami .
Sledeči zapis se imenuje avtoregresivni proces reda p .
Pri modeliranju lahko oblikujemo model , ki združuje avtoregresivni proces ter proces drsečih povprečij .
Avtoregresivni procesi so lahko stacionarni ( ustaljeni ) ali nestacionarni ( dinamični ) .
Na primer , avtoregresivni model bi lahko skušal napovedati prihodnje cene delnic na podlagi pretekle uspešnosti .
Linearni avtoregresivni modeli se nato namestijo na vsak režim .
Modelom, ki pri napovedovanju naslednje besede uporabijo le predhodne besede v danem zaporedju pravimo, da so avtoregresivni modeli [75].
Iz tega lahko ugotovimo , da je avtoregresivni model poseben primer modela linearnega filtra ( 4.1 ) .
Avtoregresivni proces , ki ga označujemo z AR3 , pojasnjuje aktualno vrednost odvisne spremenljivke s predhodnimi vrednosti iste časovne vrste z neko zakasnitvijo .