sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "lévyjev".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Lévyjev proces s končno variacijo se∫ da zapisati kot razlika dveh naraščajočih procesov.
Izkaže se, da če imamo porazdelitev, ki ima lastnost neskončne deljivosti, potem lahko definiramo Lévyjev proces s tako marginalno porazdelitvijo.
Nazadnje smo predstavili še en model sredstev, in sicer eksponentni Lévyjev model, ki je v praksi vse bolj priljubljen.
Lévyjev proces s samo čistimi skoki, ∫ 1to je, nima Brownovega dela (σ = 0), je neskončno variabilen natanko tedaj ko −1 |x|ν(dx) = ∞.
Lestveni proces torej ima neodvisne homogene prirastke in je zvezen z desne - je Lévyjev proces.
Velja tudi obratno, vsak Lévyjev proces ima marginalno porazdelitev z lastnostjo neskončne deljivosti.
Eksponentni Lévyjev model predstavlja eno od alternativ in postaja vse bolj priljubljen.
CGMY porazdelitev je neskončno deljiva in lahko definiramo Lévyjev proces.
Pričakovali bi, da bo zaradi spremembe procesa sredstev iz geometrijskega Brownovega gibanja na eksponentni Lévyjev model, vrednost police narasla.
Prav tako velja, da obstaja modifikacija Lévyjevega procesa, ki je prav tako Lévyjev proces in ima cadlag trajektorije.
Omenimo še, da je subordinator nenegativen nepadajoč Lévyjev proces.
Lévyjev proces, njegova Lévyjeva mera pa je enaka λtν.
Kot smo opisali že zgoraj, je Lévyjev proces posplošitev Brownovega procesa, zato si posledično želimo imeti podobno zvezo.
Druge ekvivalentne martingalske mere, ki so tudi uporabne za NIG Lévyjev proces, v tej disertaciji niso obravnavane.
Naj bo L(t) nedeterminističen Lévyjev proces in naj polinoma a(·) in b(·) nimata skupnih ničel.
Lévyjev proces X je simetričen, če ima njegov karakteristični eksponent Ψ vrednosti le v realnih številih.
Torej lahko za osnovni proces tveganja namesto Cramér-Lundbergovega procesa vzamemo nek drug spektralno negativen Lévyjev proces in nanj apliciramo perturbacije poti.
Če imamo Lévyjev proces s σ 2 = 0 ∫Omenimo in −1 |x|ν(dx) < ∞, potem ima ta proces končno variacijo.
Lévyjev eksponent je torej kumulantna funkcija5 spremenljivke X(1).
Tudi Lundbergov model, ki smo ga obravnavali v prejšnjih poglavjih, je Lévyjev proces.