sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "grangerjev test vzročnosti".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Grangerjev test vzročnosti je eden izmed najpogosteje uporabljenih tehnik za ugotavljanje, ali je izbrana časovna serija koristna za napovedovanje druge časovne serije.
Grangerjev test vzročnosti predpostavlja , da je trenutna vrednost odvisne spremenljivke povezana z njenimi predhodnimi vrednostmi in z vrednostmi neodvisne spremenljivke .
Grangerjev test vzročnosti pa pri vseh zamikih (1-5 dni) jasno zavrača možnost, da bi katerikoli trg povzročal drugega.
Da bi se izognili neprimerni strukturi modela ter posledično napačnim rezultatom , pred vključitvijo določenih spremenljivk v model izvedemo Grangerjev test vzročnosti ( ang.
Grangerjev test vzročnosti se uporablja za analizo soodvisnosti med borznim indeksom in cenami bančnih delnic na podlagi modela vektorske avtoregresije (VAR).
Grangerjev test vzročnosti sem uporabila za vse spremenljivke , ki sem jih kasneje vključila v model VAR za analizo delovanja obrestnih mer .
Za testiranje napovedne sposobnosti faktorjev bom uporabila Grangerjev test vzročnosti, ki pravi, da vzrok ne more nastati po učinku.
Za analiziranje vpliva mednarodnih portfeljskih tokov na likvidnost preučevanih vrednostnih papirjev lahko uporabimo tudi Grangerjev test vzročnosti.
Za Grangerjev test vzročnosti velja , da je potrebno v izračun vključiti čim več časovnih odlogov obeh spremenljivk .
Grangerjev test vzročnosti sem uporabil za vse spremenljivke , ki sem jih kasneje vključil v VAR model .
Analiza vključuje korelacijo, volatilnost in Grangerjev test vzročnosti, kar omogoča oceno medsebojnega vpliva obeh trgov.
Neposredni Grangerjev test vzročnosti je mogoče izvesti le s stacionarnimi časovnimi serijami.
V zadnjih letih je postal izredno popularen Grangerjev test vzročnosti ( kavzalnosti ) ( angl.
Uporabil sem Grangerjev test vzročnosti za preverjanje neposrednih povezav med različnimi spremenljivkami , ki sem jih kasneje vključil v model vektorske avtoregresije ( VAR ) .
Za preizkušanje obstoja vzročne zveze je uporabila Grangerjev test vzročnosti.
Pri tem uporabljam test enotnega korena in Grangerjev test vzročnosti.
V zadnjih letih je največ pozornosti vzbujal Grangerjev test vzročnosti .
Na temelju izvedenega VAR modela smo izpeljali Grangerjev test vzročnosti, s katerim smo preverili smer vzročnosti med spremenljivkama.
Na temelju izvedenega VAR modela je bil izpeljan še Grangerjev test vzročnosti, kjer smo testirali tri vzročnostne hipoteze.
Slika 28: Grangerjev test vzročnosti Na podlagi izvedenih analiz lahko zaključim, da med obema trgoma ni statistično značilne časovne odvisnosti.