Omejitve (restrikcije) se pogosto nalagajo s statističnimi tehnikami namesto s predhodnimi ekonomskimi prepričanji, ki pogosto temeljijo na negotovih teoretičnih predpostavkah (Lütkepohl & Krätzig, 2004).

Pomembno je tudi omeniti, da se spremenljivke modelira kot endogene, saj je eksogenost spremenljivk v ekonomiji pogosto preveč stroga zahteva (Lütkepohl & Krätzig, 2004).

Ta postopek je enakovreden brisanju tistih regresorjev z najmanjšo absolutno vrednostjo 𝑡-statistike, kjer je vrednost za 𝑡 ustrezno izbrana (Lütkepohl & Krätzig, 2004).

AIC predstavlja kriterij , ki predlaga število odlogov , s katerimi model optimalno napoveduje prihodnje gibanje proučevane spremenljivke ( Lütkepohl in Krätzig 2004 ) .

Povedano drugače – izračunane vrednosti napovedi so manjše , kot bi bile ob uporabi asimptotične porazdelitve napovedi ( Lütkepohl in Krätzig 2004 ) .

Beli šum je odvisen od s-vrednosti predhodnih obdobij opazovanja in ne od ݐ – časa ( Lütkepohl in Krätzig 2004 ) .

Njegove vrednosti glede na dolžino odloga ( ܽ ଵ ) običajno prikažemo v posebnem grafikonu , imenovanem avtokorelogram ( Lütkepohl in Krätzig 2004 ) .

Če je izračunana testna statistika večja od kritične vrednosti , predpostavljamo , da je v modelu prisotna avtokorelacija ( Lütkepohl in Krätzig 2004 , 4445 ) .

Z logaritmiranjem se stabilizira varianca spremenljivke , diferenca logaritmov pa je približek stopnje rasti spremenljivke ( Lütkepohl & Krätzig , 2004 , str. 16 ) .

Obstaja več testnih statistik , ki potrjujejo ali zavračajo ničelno hipotezo o enotskem korenu ( Lütkepohl & Krätzig , 2004 , str.

ARCH učinek zaznamo , ko ničelno hipotezo zavrnemo in imamo visoke vrednosti testne statistike ( Lütkepohl in Krätzig 2004 ) .

Specifikacijo modelov smo testirali s pomočjo testov , ki smo jih izbrali iz literature Lütkepohl in Krätzig ( 2004 ) .

Obstaja več testnih statistik, ki potrjujejo ali zavračajo ničelno hipotezo o enotskem korenu (Lütkepohl & Krätzig, 2004, str. 53).

V ekonometriji beli šum predstavlja stacionarni proces , kjer so vse avtokorelacije enake ( Lütkepohl & Krätzig , 2004 , str. 13 ) .

Spremenljivke kot so cenovni indeksi in indeksi proizvodnje imajo pogosto te lastnosti ( Lütkepohl & Krätzig , 2004 , str. 16 ) .

Levi bočni branilec Krätzig se je klubu pridružil kot posojen igralec Bayerna.

Ostanke determinističnega člena v dinamičnem modelu lahko prikažemo kot ሺǥ ǡͲǡͲǡͳǡ െ ͳǡͲǡͲǡ ǥ ሻ , oziroma tim . prehodni šok ( Juselius 2006 ; Lütkepohl in Krätzig 2004 ) .

V analizo sem vključila podatke , pri katerih je že izločen vpliv sezone ( Lütkepohl & Krätzig , 2004 ) .